Содержание
Расчет и анализ прогнозной доходности и 26
ожидаемого риска акций, доступных для инвестирования 26
Анализ зависимости между доходностью акций 26
Формирование портфеля акций 27
Расчет прогнозной доходности и ожидаемого риска портфеля 29
Анализ динамики доходности портфеля 30
Результаты формирования портфеля, достигнутые по всем составляющим, представлены в таблице 9. По данным таблицы можно легко проследить вклад каждой составляющей портфеля в общий результат инвестирования. Единственную долю акций в портфеле составляют акции компании Альфа. Акции других компаний не представлены вовсе. Доля акций компании Дзета увеличилась на 27,99%. Вклад в сумму выручки вносят денежные средства, полученные от продажи акций компании Альфа. Прогнозная доходность акций этой компании предполагалась на уровне -0,46%, а на день продажи составила 0,93%.